Сравнение GXPT с SPRX
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. GXPT is passively managed, while SPRX is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 14.55%.
GXPT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -20.75%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.52% | 11.47% |
SPRX Spear Alpha ETF | 14.55% | 24.94% |
Correlation
The correlation between GXPT and SPRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. SPRX — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPRX
Сравнение GXPT c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и SPRX
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -51.21% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -24.96% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -17.46% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и SPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 49.48% | -26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 42.71% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 42.71% | -19.78% |
Сравнение комиссий GXPT и SPRX
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и SPRX
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and SPRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Global X and Spear. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.75% for SPRX.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор