Сравнение GXPT с IYW
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам GXPT и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 12.61% |
Correlation
The correlation between GXPT and IYW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. IYW — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYW
Сравнение GXPT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и IYW
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -81.90% | +63.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -6.60% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -34.52% | +29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и IYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 23.09% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 26.38% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 25.29% | -2.35% |
Сравнение комиссий GXPT и IYW
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и IYW
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXPT and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.11% for IYW.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор