Сравнение GXPE с XES
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.80%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.61%
- 6 месяцев
- 21.54%
- С начала года
- 36.80%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам GXPE и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.80% | 27.22% |
Correlation
The correlation between GXPE and XES is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. XES — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XES
Сравнение GXPE c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и XES
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -95.65% | +79.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -73.58% | +64.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -54.46% | +50.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и XES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 30.68% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 38.75% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 44.84% | -24.07% |
Сравнение комиссий GXPE и XES
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и XES
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XES в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and XES have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XES.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.17% for XES.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.35% for XES.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор