Сравнение GXPE с WEEI
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while WEEI is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 16.66%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 8.14% |
Correlation
The correlation between GXPE and WEEI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. WEEI — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEI
Сравнение GXPE c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и WEEI
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -18.78% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -4.54% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.30% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 14.63% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 18.33% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 18.33% | +2.44% |
Сравнение комиссий GXPE и WEEI
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и WEEI
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности WEEI в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXPE and WEEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 2.17% for GXPE.
They also come from different issuers: Global X and Westwood. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор