Сравнение GXPE с UMI
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while UMI is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 24.04%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.04% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GXPE and UMI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. UMI — Ранг доходности на риск
GXPE
UMI
Сравнение GXPE c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.63 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и UMI
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -48.08% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -3.58% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.60% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 14.06% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.54% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 23.19% | -2.81% |
Сравнение комиссий GXPE и UMI
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и UMI
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности UMI в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.91% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and UMI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Global X and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор