Сравнение GXPE с IXC
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPE показывает доходность 28.48%, а IXC немного ниже – 27.41%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам GXPE и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 7.54% |
Correlation
The correlation between GXPE and IXC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. IXC — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXC
Сравнение GXPE c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и IXC
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -67.88% | +52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -8.30% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -17.45% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 19.32% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 23.44% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 26.81% | -6.04% |
Сравнение комиссий GXPE и IXC
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и IXC
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IXC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GXPE and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.17% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.40% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор