Сравнение GXPE с IXC
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPE показывает доходность 30.84%, а IXC немного выше – 32.12%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам GXPE и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.12% | 6.02% |
Correlation
The correlation between GXPE and IXC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. IXC — Ранг доходности на риск
GXPE
IXC
Сравнение GXPE c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.32 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и IXC
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -67.88% | +55.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -4.91% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -17.48% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 18.73% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 23.50% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 26.85% | -6.47% |
Сравнение комиссий GXPE и IXC
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и IXC
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IXC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXPE and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.46% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор