Сравнение GXPE с IEO
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.63%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 30.12%
- С начала года
- 34.63%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам GXPE и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.63% | 1.09% |
Correlation
The correlation between GXPE and IEO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. IEO — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEO
Сравнение GXPE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и IEO
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -79.17% | +63.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.28% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -26.19% | +21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 25.67% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 30.36% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 34.92% | -14.15% |
Сравнение комиссий GXPE и IEO
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и IEO
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IEO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GXPE and IEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.96% for IEO.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор