Сравнение GXPE с AMJB
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while AMJB tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у AMJB с доходностью 17.69%.
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | -1.16% |
Correlation
The correlation between GXPE and AMJB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. AMJB — Ранг доходности на риск
GXPE
AMJB
Сравнение GXPE c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.70 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и AMJB
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -17.70% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.06% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -4.98% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и AMJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 15.37% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.19% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.19% | +2.23% |
Сравнение комиссий GXPE и AMJB
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и AMJB
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and AMJB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for AMJB.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.85% for AMJB.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор