Сравнение GXDW с USOY
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GXDW is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, GXDW returned -8.62% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GXDW charges 0.50%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -1.10% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between GXDW and USOY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between GXDW and USOY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. USOY — Ранг доходности на риск
GXDW
USOY
Сравнение GXDW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.35 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.08 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и USOY
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -25.51% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -25.51% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -16.55% | -45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -7.07% | -36.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 8.45% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и USOY
Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.35%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.84% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 29.92% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 32.42% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 27.06% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 27.06% | +2.90% |
Сравнение комиссий GXDW и USOY
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и USOY
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and USOY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to GXDW (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -8.62% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 1.55% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор