PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXDW с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXDW и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.


GXDW

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*

USO

1 день
-1.71%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
67.72%
С начала года
72.50%
1 год
58.66%
3 года*
21.46%
5 лет*
19.41%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и USO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
USO
United States Oil Fund LP
72.50%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%9.58%

Correlation

The correlation between GXDW and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.11

The correlation between GXDW and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dorsey Wright Thematic ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

GXDW vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 66
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXDWUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.81

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.80

-5.55

GXDW vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXDW и USO

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXDWUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-98.19%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-32.49%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-32.49%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-36.23%

-24.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-87.31%

+25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-75.36%

+32.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

12.26%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и USO

Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.35%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXDWUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

14.21%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

40.74%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

44.91%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

36.68%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

39.07%

-9.11%

Сравнение комиссий GXDW и USO

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и USO

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXDW and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.21%) compared to GXDW (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 19.41% vs -12.78% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 19.41% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for USO.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while USO is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор