Сравнение GXDW с USO
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -12.89%/yr vs 20.33%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%.
GXDW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.37%
- 6 месяцев
- -8.90%
- С начала года
- -3.81%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам GXDW и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.81% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
USO United States Oil Fund LP | 79.24% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 9.58% |
Correlation
The correlation between GXDW and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between GXDW and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. USO — Ранг доходности на риск
GXDW
USO
Сравнение GXDW c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.94 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.11 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и USO
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -98.19% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -32.49% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -32.49% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -36.23% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -86.81% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -75.36% | +32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 12.32% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и USO
Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.34%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 13.79% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 40.86% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 45.06% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 36.71% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 39.08% | -9.13% |
Сравнение комиссий GXDW и USO
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и USO
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.56% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.79%) compared to GXDW (10.34%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 20.33% vs -12.89% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 20.33% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GXDW has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for USO.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while USO is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор