Сравнение GXDW с USL
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -12.78%/yr vs 14.82%/yr for USL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 51.51%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 46.98%
- С начала года
- 51.51%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам GXDW и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 51.51% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 9.53% |
Correlation
The correlation between GXDW and USL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between GXDW and USL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. USL — Ранг доходности на риск
GXDW
USL
Сравнение GXDW c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.85 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.35 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и USL
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -89.06% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -20.91% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -23.33% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -33.82% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -42.54% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -61.34% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 8.90% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и USL
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 9.44% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 25.03% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 29.27% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 30.39% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 32.30% | -2.34% |
Сравнение комиссий GXDW и USL
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и USL
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and USL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to USL (9.44%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs USL's -89.06%.
On 5-year performance, USL leads with 14.82% vs -12.78% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USL has performed better with a 14.82% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for USL.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while USL is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор