Сравнение GXDW с USL
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -8.13%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.
GXDW
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам GXDW и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 23.43% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 60.58% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 7.68% |
Correlation
The correlation between GXDW and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between GXDW and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. USL — Ранг доходности на риск
GXDW
USL
Сравнение GXDW c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.39 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 6.85 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.99 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.57 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.01 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и USL
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -89.06% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -16.76% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -23.33% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -33.82% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -39.10% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -61.45% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 8.27% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и USL
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 10.10% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 10.57% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 23.34% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 28.59% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 30.09% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 32.34% | -2.75% |
Сравнение комиссий GXDW и USL
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и USL
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.57%) compared to GXDW (10.10%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs USL's -89.06%.
On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs -8.13% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
GXDW has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for USL.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while USL is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор