PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с RSST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. GXDW is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, GXDW returned 5.63% vs 43.11% for RSST. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 12.66%.

GXDW

1 день
-0.85%
1 месяц
-12.11%
С начала года
10.18%
6 месяцев
6.66%
1 год
5.63%
3 года*
2.16%
5 лет*
-11.33%
10 лет*
—

RSST

1 день
0.64%
1 месяц
-5.59%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.19%
1 год
43.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и RSST

2026 (YTD)202520242023
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		10.18%3.52%-3.55%-2.24%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		12.66%19.91%18.37%1.58%

Correlation

The correlation between GXDW and RSST is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between GXDW and RSST shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с MFUTGXDW с ASMFGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLD
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

GXDW vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXDWRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.84

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.25

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.70

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

11.73

-11.20

GXDW vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXDW и RSST

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-30.80%

-37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-11.71%

-12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.45%

-8.11%

-48.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-6.03%

-37.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

3.69%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и RSST

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

9.48%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

17.21%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

23.59%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

24.48%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

24.48%

+5.39%

Сравнение комиссий GXDW и RSST

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и RSST

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности RSST в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.27%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.00%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and RSST have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (13.44%) compared to RSST (9.48%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 43.11% vs 5.63% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 43.11% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.

GXDW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.00% for RSST.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Return Stacked. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.99% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор