PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с KMLM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Systematic Trend funds - GXDW tracks the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index while KMLM tracks the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -11.33%/yr vs 4.22%/yr for KMLM. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 6.32%.

GXDW

1 день
-0.85%
1 месяц
-12.11%
С начала года
10.18%
6 месяцев
6.66%
1 год
5.63%
3 года*
2.16%
5 лет*
-11.33%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.50%
1 год
11.18%
3 года*
-0.73%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		10.18%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%4.09%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.32%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between GXDW and KMLM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.12

The correlation between GXDW and KMLM shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с MFUTGXDW с ASMFGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLD
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

GXDW vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXDWKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.99

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.39

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.22

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

4.48

-3.95

GXDW vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXDW и KMLM

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-27.47%

-40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-9.18%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-22.28%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-27.47%

-33.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.45%

-17.10%

-39.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-12.76%

-30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

2.50%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и KMLM

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

3.15%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

9.89%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

11.34%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

14.58%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

14.69%

+15.18%

Сравнение комиссий GXDW и KMLM

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и KMLM

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности KMLM в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.27%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.72%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and KMLM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (13.44%) compared to KMLM (3.15%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.22% vs -11.33% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.22% return vs -11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.27% for GXDW.

GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор