PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -7.87%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

GXDW

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		25.21%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%0.53%

Correlation

The correlation between GXDW and GLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с CSKR.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

GXDW vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.21

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.60

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.68

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

4.15

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.01

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GXDW и GLD

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-45.56%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-19.21%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-19.21%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-21.03%

-40.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-17.75%

-32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-16.16%

-26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

7.73%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и GLD

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.51%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

23.16%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

26.61%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

18.00%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

15.95%

+13.64%

Сравнение комиссий GXDW и GLD

GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и GLD

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and GLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.21%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs -7.87% for GXDW. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.

GXDW has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for GLD.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while GLD is Gold. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор