Сравнение GXDW с DBO
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -12.78%/yr vs 12.25%/yr for DBO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам GXDW и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 9.34% |
Correlation
The correlation between GXDW and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between GXDW and DBO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. DBO — Ранг доходности на риск
GXDW
DBO
Сравнение GXDW c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.85 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.96 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и DBO
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -90.18% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -27.73% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -28.20% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -37.68% | -23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -57.23% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -62.22% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 10.33% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и DBO
Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.35%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 13.80% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 31.15% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 36.05% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 32.93% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 31.92% | -1.96% |
Сравнение комиссий GXDW и DBO
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и DBO
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (13.80%) compared to GXDW (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs DBO's -90.18%.
On 5-year performance, DBO leads with 12.25% vs -12.78% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBO has performed better with a 12.25% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.55% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while DBO is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор