PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. GXDW is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -8.13%/yr vs 8.37%/yr for DBMF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

GXDW

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%1.05%

Correlation

The correlation between GXDW and DBMF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.11

Over the past year, GXDW and DBMF have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLD
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

GXDW vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.49

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.27

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.97

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

18.33

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.49

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.67

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.77

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GXDW и DBMF

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-20.39%

-47.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-6.10%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-15.60%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-20.39%

-40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-0.41%

-50.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-6.58%

-36.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

1.65%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и DBMF

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

2.18%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.77%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

12.17%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

12.52%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

12.41%

+17.18%

Сравнение комиссий GXDW и DBMF

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и DBMF

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and DBMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.10%) compared to DBMF (2.18%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.37% vs -8.13% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.37% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.14% for GXDW.

They also come from different issuers: Global X and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор