PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. GXDW is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, GXDW returned 6.30%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

GXDW

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		23.43%3.52%-3.55%-0.78%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between GXDW and CAOS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.05

The correlation between GXDW and CAOS shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

GXDW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.22

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.94

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.45

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

6.09

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.21

-1.10

Просадки

Сравнение просадок GXDW и CAOS

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-3.60%

-64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-0.76%

-23.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-3.60%

-28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-1.11%

-50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-0.90%

-42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

0.30%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и CAOS

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

0.25%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

1.03%

+18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

1.52%

+24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

4.25%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

4.25%

+25.34%

Сравнение комиссий GXDW и CAOS

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и CAOS

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and CAOS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.10%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, GXDW leads with 6.30% vs 4.27% for CAOS. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GXDW has performed better with a 6.30% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

GXDW has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for CAOS.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор