Сравнение GXDW с CAOS
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. GXDW is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, GXDW returned -5.63%/yr vs 3.60%/yr for CAOS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | -1.87% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between GXDW and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between GXDW and CAOS shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. CAOS — Ранг доходности на риск
GXDW
CAOS
Сравнение GXDW c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.41 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.44 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и CAOS
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -3.89% | -63.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -0.76% | -23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -3.60% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -1.08% | -60.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -0.92% | -42.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 0.34% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и CAOS
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 0.48% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 1.09% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 1.55% | +28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 4.20% | +24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 4.20% | +25.76% |
Сравнение комиссий GXDW и CAOS
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и CAOS
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.60% vs -5.63% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.60% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for CAOS.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор