PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXDW с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXDW и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.


GXDW

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*

BNO

1 день
-1.70%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
58.17%
С начала года
65.18%
1 год
55.11%
3 года*
20.77%
5 лет*
19.90%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и BNO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
65.18%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%10.14%

Correlation

The correlation between GXDW and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.12

The correlation between GXDW and BNO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dorsey Wright Thematic ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

GXDW vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 66
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXDWBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.61

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.66

-5.41

GXDW vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXDW и BNO

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXDWBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-87.06%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-34.46%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-34.46%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-34.46%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-22.20%

-39.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-40.06%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

11.87%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и BNO

Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.35%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXDWBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

15.19%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

39.16%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

42.74%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

36.11%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

36.77%

-6.81%

Сравнение комиссий GXDW и BNO

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и BNO

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы


GXDW and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (15.19%) compared to GXDW (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 19.90% vs -12.78% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 19.90% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.

GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for BNO.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while BNO is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Global X and USCF Investments. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 1.00% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор