Сравнение GXDW с BNO
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -12.78%/yr vs 19.90%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам GXDW и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 10.14% |
Correlation
The correlation between GXDW and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between GXDW and BNO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. BNO — Ранг доходности на риск
GXDW
BNO
Сравнение GXDW c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.61 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.66 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и BNO
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -87.06% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -34.46% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -34.46% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -34.46% | -26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -22.20% | -39.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -40.06% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 11.87% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и BNO
Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.35%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 15.19% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 39.16% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 42.74% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 36.11% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 36.77% | -6.81% |
Сравнение комиссий GXDW и BNO
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и BNO
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to GXDW (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 19.90% vs -12.78% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 19.90% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for BNO.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while BNO is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Global X and USCF Investments. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор