Сравнение GXDW с BCI
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -12.78%/yr vs 10.14%/yr for BCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 0.96% |
Correlation
The correlation between GXDW and BCI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between GXDW and BCI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. BCI — Ранг доходности на риск
GXDW
BCI
Сравнение GXDW c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.97 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.44 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и BCI
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -32.69% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -14.82% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -14.82% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -26.50% | -34.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -9.22% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -11.99% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 4.52% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и BCI
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.84% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 15.03% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 17.36% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 16.85% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 15.66% | +14.30% |
Сравнение комиссий GXDW и BCI
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и BCI
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BCI в 13.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and BCI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to BCI (4.84%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 10.14% vs -12.78% for GXDW. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 10.14% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
BCI has the higher dividend yield at 13.69%, compared with 1.55% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while BCI is Commodities. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Global X and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор