Сравнение GXC с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
GXC и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.79% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и XLU
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
GXC vs. XLU — Ранг доходности на риск
GXC
XLU
Сравнение GXC c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.73 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.21 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.31 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GXC и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и XLU
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и XLU
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -51.98% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -9.18% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -25.26% | -29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -36.07% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -2.72% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -10.26% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.82% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и XLU
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.09% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 10.36% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 15.79% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.18% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 19.21% | +6.87% |