PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и XLU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.79% соответственно.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий GXC и XLU

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


Доходность на риск

GXC vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.27

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.73

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.21

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

5.31

-3.30

GXC vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.27

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.64

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.41

-0.25

Корреляция

Корреляция между GXC и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и XLU

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XLU в 2.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок GXC и XLU

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и XLU.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-51.98%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-9.18%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-25.26%

-29.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-36.07%

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-2.72%

-29.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-10.26%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.82%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и XLU

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.09%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

10.36%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

15.79%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

17.18%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

19.21%

+6.87%