PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXC с XCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Index ETF (XCH.TO).

GXC и XCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXC и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и XCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-7.11%28.35%28.48%-12.82%-21.06%-19.97%9.32%13.51%-13.56%36.06%
Разные валюты инструментов

GXC торгуется в USD, в то время как XCH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у XCH.TO с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции XCH.TO по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.64% соответственно.

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

XCH.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-13.24%
1 год
1.38%
3 года*
8.52%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK

Сравнение комиссий GXC и XCH.TO

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
GXC
SPDR S&P China ETF

Доходность на риск

GXC vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCXCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.06

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.25

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.07

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

0.21

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCXCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.06

+0.10

Корреляция

Корреляция между GXC и XCH.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и XCH.TO

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности XCH.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок GXC и XCH.TO

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки XCH.TO в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и XCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GXCXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-58.02%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-17.10%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-51.64%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-58.02%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-21.53%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-20.41%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

6.87%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и XCH.TO

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у iShares China Index ETF (XCH.TO) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXCXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.66%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

14.62%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

24.55%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

31.68%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

27.68%

-1.60%