PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXC с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с PGJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXC (SPDR S&P China ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.37%/yr vs -0.04%/yr for PGJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности GXC и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 4.37% против -0.04% соответственно.

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%

PGJ

1 день
1.65%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
-17.17%
С начала года
-14.09%
1 год
-14.14%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-14.09%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between GXC and PGJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between GXC and PGJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и PGJ

Секторы
GXC
PGJ

Потребительский циклический сектор

21.9%
44.4%

Финансовые услуги

17.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
26.3%

Технологии

13.8%
11.4%

Промышленность

9.5%
2.6%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

6.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.6%

Энергетика

3.3%
2.1%

Недвижимость

2.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

GXC
21.9%
PGJ
44.4%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
PGJ
3.9%

Коммуникационные услуги

GXC
13.9%
PGJ
26.3%

Технологии

GXC
13.8%
PGJ
11.4%

Промышленность

GXC
9.5%
PGJ
2.6%

Сырьевые материалы

GXC
6.7%
PGJ

-

Здравоохранение

GXC
6.3%
PGJ
0.7%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.5%
PGJ
7.6%

Энергетика

GXC
3.3%
PGJ
2.1%

Недвижимость

GXC
2.0%
PGJ
3.1%

Коммунальные услуги

GXC
1.9%
PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Доходность на риск

GXC vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.57

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.69

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.40

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-0.84

+1.08

GXC vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и PGJ

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-78.37%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-35.08%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-35.08%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.16%

-66.49%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-78.37%

+18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-67.25%

+33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-31.93%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

16.87%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и PGJ

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.45%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.74%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

17.47%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

24.83%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

43.69%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

36.72%

-10.68%

Сравнение комиссий GXC и PGJ

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и PGJ

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PGJ в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.10%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

GXC and PGJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (7.74%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.37% vs -0.04% for PGJ. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.37% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.22% for GXC.

GXC tracks S&P China BMI Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.70% for PGJ.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор