Сравнение GXC с PGJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).
GXC и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и PGJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 5.15% против 0.23% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и PGJ
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Доходность на риск
GXC vs. PGJ — Ранг доходности на риск
GXC
PGJ
Сравнение GXC c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.38 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | -0.36 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.38 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.91 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.38 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GXC и PGJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и PGJ
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PGJ в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и PGJ
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и PGJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -78.37% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -25.69% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -72.28% | +17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -78.37% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -65.65% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -31.47% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 10.73% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и PGJ
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.25% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 17.78% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 27.39% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 43.90% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 36.63% | -10.55% |