PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с PGJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 5.12%/yr vs 0.21%/yr for PGJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности GXC и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 5.12% против 0.21% соответственно.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between GXC and PGJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between GXC and PGJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и PGJ

Секторы
GXC
PGJ

Потребительский циклический сектор

22.9%
44.8%

Финансовые услуги

17.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.5%

Технологии

11.9%
16.2%

Промышленность

9.1%
6.5%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Здравоохранение

6.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.6%

Энергетика

3.5%
2.3%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
PGJ
44.8%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
PGJ
3.6%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
PGJ
14.5%

Технологии

GXC
11.9%
PGJ
16.2%

Промышленность

GXC
9.1%
PGJ
6.5%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
PGJ

-

Здравоохранение

GXC
6.7%
PGJ
0.8%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
PGJ
7.6%

Энергетика

GXC
3.5%
PGJ
2.3%

Недвижимость

GXC
1.9%
PGJ
3.1%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Доходность на риск

GXC vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.29

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.26

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.28

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.52

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.29

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.12

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GXC и PGJ

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-78.37%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-25.69%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-30.82%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-70.00%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-78.37%

+18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-66.25%

+34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-31.74%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

13.49%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и PGJ

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.54%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

17.28%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

24.46%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

43.73%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

36.69%

-10.60%

Сравнение комиссий GXC и PGJ

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и PGJ

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PGJ в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

GXC and PGJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.12% vs 0.21% for PGJ. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.12% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.50% for GXC.

GXC tracks S&P China BMI Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.70% for PGJ.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор