Сравнение GXC с MAGC
GXC (SPDR S&P China ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. GXC is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, GXC returned 1.91% vs -18.07% for MAGC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXC и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -16.07%.
GXC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -12.50%
- С начала года
- -6.77%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- 4.37%
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXC и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -6.77% | 30.84% | -14.58% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between GXC and MAGC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between GXC and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. MAGC — Ранг доходности на риск
GXC
MAGC
Сравнение GXC c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXC | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.43 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.87 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXC и MAGC
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -41.99% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -41.99% | +24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -29.48% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -16.45% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 20.91% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и MAGC
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.45%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 9.19% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 20.30% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 27.27% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 34.02% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 34.02% | -7.98% |
Сравнение комиссий GXC и MAGC
И GXC, и MAGC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и MAGC
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности MAGC в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.22% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXC and MAGC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs MAGC's -41.99%.
On 1-year performance, GXC leads with 1.91% vs -18.07% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXC has performed better with a 1.91% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXC and MAGC have the same expense ratio: 0.59% per year.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.22% for GXC.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill.
GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXC и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор