PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с MAGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. GXC is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, GXC returned 10.40% vs -21.81% for MAGC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXC и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.51%.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

MAGC

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-18.51%
6 месяцев
-20.29%
1 год
-21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и MAGC

2026 (YTD)20252024
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%-12.27%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.51%16.35%-14.54%

Correlation

The correlation between GXC and MAGC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between GXC and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с CXSEMAGC с FLCHMAGC с ISVBF

Доходность на риск

GXC vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCMAGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.82

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.12

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.67

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-1.27

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.82

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GXC и MAGC

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MAGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-32.86%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-32.86%

+19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-31.52%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-15.20%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

17.21%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и MAGC

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

11.12%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

19.73%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

26.78%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

34.38%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

34.38%

-8.29%

Сравнение комиссий GXC и MAGC

И GXC, и MAGC имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и MAGC

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности MAGC в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.03%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXC and MAGC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.12%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs MAGC's -32.86%.

On 1-year performance, GXC leads with 10.40% vs -21.81% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXC has performed better with a 10.40% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC and MAGC have the same expense ratio: 0.59% per year.

MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.50% for GXC.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и MAGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор