PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с MAGC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. GXC is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, GXC returned 0.21% vs -33.06% for MAGC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXC и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -30.97%.

GXC

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-11.66%
1 год
0.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
4.93%

MAGC

1 день
-2.81%
1 месяц
-17.66%
С начала года
-30.97%
6 месяцев
-31.17%
1 год
-33.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и MAGC

2026 (YTD)20252024
GXC
SPDR S&P China ETF		-10.30%30.84%-14.58%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-30.97%16.35%-14.03%

Correlation

The correlation between GXC and MAGC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between GXC and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ISVBFMAGC с CXSEMAGC с ASHSMAGC с FLCH

Доходность на риск

GXC vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 99
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCMAGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-1.24

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-1.89

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.80

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.79

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.73

+1.76

GXC vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и MAGC

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MAGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-41.99%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-41.99%

+24.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-41.99%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-15.84%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

19.18%

-12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и MAGC

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.98%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.20%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

20.22%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

26.74%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

34.10%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

34.10%

-8.05%

Сравнение комиссий GXC и MAGC

И GXC, и MAGC имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и MAGC

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MAGC в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.31%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.94%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXC and MAGC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (8.20%) compared to GXC (5.98%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs MAGC's -41.99%.

On 1-year performance, GXC leads with 0.21% vs -33.06% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXC has performed better with a 0.21% return vs -33.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC and MAGC have the same expense ratio: 0.59% per year.

MAGC has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 2.31% for GXC.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и MAGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор