Сравнение GXC с MAGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).
GXC и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GXC и MAGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | -12.27% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и MAGC
И GXC, и MAGC имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
GXC vs. MAGC — Ранг доходности на риск
GXC
MAGC
Сравнение GXC c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.63 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | -0.75 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.68 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.48 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.63 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.27 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GXC и MAGC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и MAGC
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MAGC в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и MAGC
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MAGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -28.90% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -28.90% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -27.11% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -13.71% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 13.32% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и MAGC
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 9.17% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 18.40% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 30.91% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 34.70% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 34.70% | -8.62% |