PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и KSTR


2026 (YTD)20252024202320222021
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-27.22%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
-0.27%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью -0.27%.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Сравнение комиссий GXC и KSTR

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.


Доходность на риск

GXC vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCKSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.04

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.57

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.89

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

5.01

-2.99

GXC vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.15

+0.31

Корреляция

Корреляция между GXC и KSTR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и KSTR

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и KSTR

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и KSTR.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-66.46%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-17.70%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-66.46%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-33.21%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-39.46%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

6.68%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и KSTR

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.94%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

22.35%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

32.52%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

37.45%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

37.24%

-11.16%