Сравнение GXC с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
GXC и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GXC и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.96% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.46%.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и JCHI
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Доходность на риск
GXC vs. JCHI — Ранг доходности на риск
GXC
JCHI
Сравнение GXC c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.66 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GXC и JCHI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и JCHI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности JCHI в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и JCHI
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -29.57% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -15.93% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -11.98% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -13.67% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.64% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и JCHI
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.77% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 12.55% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 20.80% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 25.16% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 25.16% | +0.92% |