PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. GXC is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, GXC returned 10.91%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GXC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности GXC и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и JCHI

2026 (YTD)202520242023
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.96%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between GXC and JCHI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between GXC and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и JCHI

Секторы
GXC
JCHI

Потребительский циклический сектор

22.9%
20.6%

Финансовые услуги

17.1%
20.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.5%

Технологии

11.9%
14.7%

Промышленность

9.1%
10.7%

Сырьевые материалы

7.0%
6.7%

Здравоохранение

6.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.1%

Энергетика

3.5%
3.3%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
JCHI
20.6%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
JCHI
20.6%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
JCHI
14.5%

Технологии

GXC
11.9%
JCHI
14.7%

Промышленность

GXC
9.1%
JCHI
10.7%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
JCHI
6.7%

Здравоохранение

GXC
6.7%
JCHI
4.7%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
JCHI
4.1%

Энергетика

GXC
3.5%
JCHI
3.3%

Недвижимость

GXC
1.9%
JCHI

-

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

GXC vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.93

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.40

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.13

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

2.74

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.25

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GXC и JCHI

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-29.57%

-42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.37%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-27.47%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-7.41%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-13.33%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

5.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и JCHI

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.28%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.32%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.59%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

24.86%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

24.86%

+1.23%

Сравнение комиссий GXC и JCHI

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и JCHI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GXC and JCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GXC has higher volatility (6.63%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, GXC leads with 10.91% vs 8.99% for JCHI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GXC has performed better with a 10.91% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор