Сравнение GXC с ISVBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).
GXC и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и ISVBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.50% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и ISVBF
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Доходность на риск
GXC vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
GXC
ISVBF
Сравнение GXC c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 0.98 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.16 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GXC и ISVBF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и ISVBF
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и ISVBF
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ISVBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -53.78% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -19.18% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -24.20% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -33.12% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.49% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и ISVBF
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 17.49% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 24.96% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 31.35% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 30.03% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 30.03% | -3.95% |