PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 5.12%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности GXC и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 5.12% против 10.22% соответственно.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between GXC and IEMG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.84

The correlation between GXC and IEMG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXC и IEMG

Секторы
GXC
IEMG

Потребительский циклический сектор

22.9%
9.5%

Финансовые услуги

17.1%
18.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.4%

Технологии

11.9%
35.0%

Промышленность

9.1%
9.0%

Сырьевые материалы

7.0%
6.9%

Здравоохранение

6.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.8%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
IEMG
9.5%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
IEMG
18.4%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
IEMG
6.4%

Технологии

GXC
11.9%
IEMG
35.0%

Промышленность

GXC
9.1%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
IEMG
6.9%

Здравоохранение

GXC
6.7%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
IEMG
3.3%

Энергетика

GXC
3.5%
IEMG
3.8%

Недвижимость

GXC
1.9%
IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

GXC vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.55

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.34

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.74

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

14.39

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.55

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GXC и IEMG

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-38.71%

-33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.21%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-17.21%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-35.83%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-38.71%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-2.30%

-29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-12.97%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.43%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и IEMG

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.24%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

16.97%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.47%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

18.38%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

20.03%

+6.06%

Сравнение комиссий GXC и IEMG

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и IEMG

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

GXC and IEMG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.24%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.22% vs 5.12% for GXC. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.22% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.20% for IEMG.

GXC is categorized as China Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. GXC tracks S&P China BMI Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор