PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXC returned -4.51%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GXC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности GXC и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%0.88%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between GXC and FLCH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.98

The correlation between GXC and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и FLCH

Секторы
GXC
FLCH

Потребительский циклический сектор

22.9%
23.4%

Финансовые услуги

17.1%
18.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.2%

Технологии

11.9%
12.9%

Промышленность

9.1%
9.1%

Сырьевые материалы

7.0%
5.5%

Здравоохранение

6.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
FLCH
23.4%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
FLCH
18.2%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
FLCH
14.2%

Технологии

GXC
11.9%
FLCH
12.9%

Промышленность

GXC
9.1%
FLCH
9.1%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
FLCH
5.5%

Здравоохранение

GXC
6.7%
FLCH
5.3%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
FLCH
3.3%

Энергетика

GXC
3.5%
FLCH
3.7%

Недвижимость

GXC
1.9%
FLCH
1.7%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

GXC vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.57

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.38

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.80

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.02

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GXC и FLCH

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-62.09%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-15.52%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-25.43%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-55.78%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-34.16%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-30.53%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.43%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FLCH

SPDR S&P China ETF (GXC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеют волатильность 6.63% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.59%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.67%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.20%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

29.59%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

27.91%

-1.82%

Сравнение комиссий GXC и FLCH

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FLCH

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GXC and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GXC has higher volatility (6.63%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, GXC leads with -4.51% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GXC has performed better with a -4.51% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.50% for GXC.

GXC tracks S&P China BMI Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.19% for FLCH.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор