Сравнение GXC с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
GXC и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 0.88% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и FLCH
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Доходность на риск
GXC vs. FLCH — Ранг доходности на риск
GXC
FLCH
Сравнение GXC c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.29 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GXC и FLCH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и FLCH
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и FLCH
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -62.09% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -16.65% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -56.06% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -33.49% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -30.50% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.02% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и FLCH
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.44% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 13.92% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.03% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 29.58% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 28.06% | -1.98% |