PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и FCA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.44% соответственно.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий GXC и FCA

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.


Доходность на риск

GXC vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.05

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.54

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.45

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

15.39

-13.38

GXC vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.05

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.13

+0.03

Корреляция

Корреляция между GXC и FCA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FCA

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FCA в 2.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок GXC и FCA

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FCA.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-45.56%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-15.81%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-42.47%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-42.47%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-8.43%

-23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-21.80%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.54%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FCA

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.28%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

16.52%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

26.17%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

27.43%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

26.57%

-0.49%