Сравнение GXC с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
GXC и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.44% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и FCA
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
GXC vs. FCA — Ранг доходности на риск
GXC
FCA
Сравнение GXC c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.05 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.54 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.45 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 15.39 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.05 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GXC и FCA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и FCA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FCA в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и FCA
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -45.56% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -15.81% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -42.47% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -42.47% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -8.43% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -21.80% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.54% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и FCA
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.28% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 16.52% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 26.17% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 27.43% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 26.57% | -0.49% |