PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и ECNS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
1.03%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.41% соответственно.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

ECNS

1 день
1.81%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-12.80%
1 год
25.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GXC и ECNS

И GXC, и ECNS имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

GXC vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCECNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.02

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.42

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.59

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

3.54

-1.52

GXC vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ECNS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.12

Корреляция

Корреляция между GXC и ECNS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и ECNS

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности ECNS в 6.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
6.14%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Просадки

Сравнение просадок GXC и ECNS

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ECNS.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-63.43%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-16.93%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-59.61%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-63.43%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-34.96%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-29.33%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

7.63%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и ECNS

SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеют волатильность 6.07% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.98%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.21%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

25.26%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

29.43%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

26.05%

+0.03%