Сравнение GXC с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
GXC и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.41% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и ECNS
И GXC, и ECNS имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
GXC vs. ECNS — Ранг доходности на риск
GXC
ECNS
Сравнение GXC c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.42 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.59 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 3.54 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GXC и ECNS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и ECNS
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и ECNS
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -63.43% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -16.93% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -59.61% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -63.43% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -34.96% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -29.33% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.63% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и ECNS
SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеют волатильность 6.07% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.98% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 15.21% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 25.26% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 29.43% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 26.05% | +0.03% |