Сравнение GXC с DRAG
GXC (SPDR S&P China ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. GXC is passively managed, while DRAG is actively managed. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXC и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 5.12%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXC и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -7.96% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GXC и DRAG
Секторы
GXC
DRAG
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
GXC
DRAG
Финансовые услуги
GXC
DRAG
-
Коммуникационные услуги
GXC
DRAG
Технологии
GXC
DRAG
Промышленность
GXC
DRAG
-
Сырьевые материалы
GXC
DRAG
-
Здравоохранение
GXC
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
GXC
DRAG
-
Энергетика
GXC
DRAG
-
Недвижимость
GXC
DRAG
-
Коммунальные услуги
GXC
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. DRAG — Ранг доходности на риск
GXC
DRAG
Сравнение GXC c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GXC и DRAG
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | 0.00% | -71.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | 0.00% | -31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | 0.00% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 0.00% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 0.00% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 0.00% | +26.09% |
Сравнение комиссий GXC и DRAG
И GXC, и DRAG имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и DRAG
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXC and DRAG have the same expense ratio: 0.59% per year.
GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GXC и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор