Сравнение GXC с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GXC и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.75% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.90% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.17% против 2.13% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 5.17%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и BIL
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
GXC vs. BIL — Ранг доходности на риск
GXC
BIL
Сравнение GXC c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 19.57 | -19.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 254.91 | -254.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 180.89 | -179.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 367.86 | -367.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 4,130.10 | -4,128.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 19.57 | -19.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 12.56 | -12.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 8.24 | -8.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.73 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между GXC и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и BIL
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.52% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и BIL
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -0.78% | -71.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -0.01% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -0.12% | -54.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -0.21% | -60.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | 0.00% | -32.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -0.26% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 0.00% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и BIL
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 0.06% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 0.14% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 0.21% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 0.26% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 0.26% | +25.81% |