PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.75%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.90%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.17% против 2.13% соответственно.


GXC

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-12.39%
1 год
10.34%
3 года*
6.97%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
5.17%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.01%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий GXC и BIL

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Доходность на риск

GXC vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2222
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

19.57

-19.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

254.91

-254.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

180.89

-179.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

367.86

-367.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

4,130.10

-4,128.25

GXC vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

19.57

-19.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

12.56

-12.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

8.24

-8.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.73

-2.57

Корреляция

Корреляция между GXC и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и BIL

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BIL в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.52%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и BIL

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и BIL.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-0.78%

-71.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-0.01%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-0.12%

-54.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-0.21%

-60.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

0.00%

-32.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-0.26%

-28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

0.00%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и BIL

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

0.06%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

0.14%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

0.21%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

0.26%

+28.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

0.26%

+25.81%