PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

GWX и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GWX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.61% против 15.90% соответственно.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий GWX и SPYG

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

GWX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.04

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.62

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.75

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

6.81

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.04

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Корреляция

Корреляция между GWX и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и SPYG

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GWX и SPYG

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-67.63%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.76%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-32.67%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-32.67%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-9.06%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-24.48%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.55%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и SPYG

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.43% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.32%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.90%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

22.42%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

21.13%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.57%

-3.32%