PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GWX returned 7.61%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWX charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности GWX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.63% соответственно.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between GWX and SPYD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.61

The correlation between GWX and SPYD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GWX и SPYD

Секторы
GWX
SPYD

Промышленность

22.0%
2.3%

Технологии

15.1%
2.7%

Сырьевые материалы

14.5%
3.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.5%

Здравоохранение

8.5%
5.2%

Финансовые услуги

7.8%
12.1%

Недвижимость

7.2%
25.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
16.3%

Энергетика

4.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.1%

Коммунальные услуги

1.3%
11.4%

Промышленность

GWX
22.0%
SPYD
2.3%

Технологии

GWX
15.1%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
SPYD
3.4%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

GWX
8.5%
SPYD
5.2%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
SPYD
12.1%

Недвижимость

GWX
7.2%
SPYD
25.8%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
SPYD
16.3%

Энергетика

GWX
4.7%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
SPYD
5.1%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

GWX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.60

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.41

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.64

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

7.67

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GWX и SPYD

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-46.42%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.05%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.13%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-22.25%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-46.42%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-6.17%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.42%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и SPYD

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.70%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

7.73%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.67%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.14%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

19.78%

-2.42%

Сравнение комиссий GWX и SPYD

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и SPYD

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GWX and SPYD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 7.61% for GWX. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for GWX.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.51% for GWX.

GWX is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SPYD is S&P 500. GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.07% for SPYD.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор