Сравнение GWX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
GWX и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции GWX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 7.61% против 0.51% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и SDIV
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
GWX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GWX
SDIV
Сравнение GWX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.58 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.43 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.17 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GWX и SDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и SDIV
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и SDIV
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -56.90% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.04% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -41.94% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -56.90% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -17.50% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -18.63% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.67% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и SDIV
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.10% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.20% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.03% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.79% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.96% | -1.71% |