Сравнение GWX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
GWX и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 4.23% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.91% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.55% соответственно.
GWX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.52%
SCHF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и SCHF
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
GWX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
GWX
SCHF
Сравнение GWX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.69 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.32 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.63 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 10.00 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.69 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GWX и SCHF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и SCHF
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SCHF в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.72% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и SCHF
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -34.87% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.48% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -29.14% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -34.87% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -7.75% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -7.44% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и SCHF
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.48% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.84% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.79% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 17.76% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.14% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.09% | +0.16% |