PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

GWX и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GWX и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.03% соответственно.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий GWX и SCHC

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

GWX vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.12

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.81

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.97

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

11.87

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между GWX и SCHC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и SCHC

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GWX и SCHC

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-43.94%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.48%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-36.48%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-43.94%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.01%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-10.13%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и SCHC

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 7.43% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.41%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.82%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.40%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.33%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.88%

-0.63%