Сравнение GWX с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
GWX и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции DLS немного отстают с 7.53%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и DLS
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
GWX vs. DLS — Ранг доходности на риск
GWX
DLS
Сравнение GWX c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.95 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.60 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.77 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.56 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GWX и DLS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и DLS
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DLS в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и DLS
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -63.13% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.04% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -32.22% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -44.77% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.92% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -13.74% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и DLS
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.45% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.97% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.62% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.44% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.61% | +0.64% |