PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с DLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - GWX tracks the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index while DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GWX returned 7.61%/yr vs 7.50%/yr for DLS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GWX charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности GWX и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции DLS немного отстают с 7.50%.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

DLS

1 день
0.51%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
9.95%
1 год
22.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.17%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between GWX and DLS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.93

The correlation between GWX and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GWX и DLS

Секторы
GWX
DLS

Промышленность

22.0%
27.8%

Технологии

15.1%
8.4%

Сырьевые материалы

14.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
3.7%

Финансовые услуги

7.8%
13.3%

Недвижимость

7.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.9%

Энергетика

4.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Промышленность

GWX
22.0%
DLS
27.8%

Технологии

GWX
15.1%
DLS
8.4%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
DLS
8.9%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
DLS
12.8%

Здравоохранение

GWX
8.5%
DLS
3.7%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
DLS
13.3%

Недвижимость

GWX
7.2%
DLS
7.8%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
DLS
7.9%

Энергетика

GWX
4.7%
DLS
3.0%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
DLS
4.4%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
DLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

GWX vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.67

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.39

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.03

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

7.45

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.67

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GWX и DLS

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-63.13%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.04%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-12.69%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-32.22%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-44.77%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.71%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-13.65%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и DLS

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.52%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

10.99%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.39%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.57%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.67%

+0.69%

Сравнение комиссий GWX и DLS

GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и DLS

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DLS в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.48%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GWX and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to DLS (4.52%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, GWX leads with 7.61% vs 7.50% for DLS. On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GWX has performed better with a 7.61% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.51% for GWX.

GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.58% for DLS.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор