Сравнение GWX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GWX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции DFISX немного впереди с 7.99%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и DFISX
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
GWX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
GWX
DFISX
Сравнение GWX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.56 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.34 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 9.16 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GWX и DFISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и DFISX
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и DFISX
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -60.66% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.96% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -35.06% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -43.00% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.09% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -11.69% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.05% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и DFISX
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.81% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.46% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.63% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.80% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.13% | +1.12% |