PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с DFIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

GWX и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GWX и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-14.45%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 3.77%.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ

Сравнение комиссий GWX и DFIS

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

GWX vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.07

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.73

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.85

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

11.45

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между GWX и DFIS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и DFIS

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DFIS в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWX и DFIS

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-27.23%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.44%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.69%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-6.31%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и DFIS

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.43% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.16%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.09%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.09%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.32%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.32%

-0.07%