PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с DDLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

GWX и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GWX и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		2.68%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.80% соответственно.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

DDLS

1 день
1.31%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.31%
1 год
28.99%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Сравнение комиссий GWX и DDLS

GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

GWX vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.84

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.53

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.77

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

11.11

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.41

Корреляция

Корреляция между GWX и DDLS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и DDLS

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DDLS в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.65%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWX и DDLS

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и DDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-36.80%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.69%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-19.87%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-36.80%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.98%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-5.74%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и DDLS

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.01%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.02%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.85%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.63%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.59%

+1.66%