PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DDLS и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		2.68%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.04% соответственно.

DDLS

1 день
1.31%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.31%
1 год
28.99%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.80%

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOGDDLS с HSCZ
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с FYLD

Сравнение комиссий DDLS и SMCWX

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

DDLS vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.72

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.66

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

6.37

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между DDLS и SMCWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и SMCWX

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SMCWX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.65%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и SMCWX

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-62.46%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.83%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-39.79%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-39.79%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-10.12%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-14.98%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.08%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и SMCWX

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 7.01%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.62%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.82%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.93%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

18.05%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.76%

-2.17%