PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDLS с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с SMCWX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDLS или SMCWX.

Корреляция

Корреляция между DDLS и SMCWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDLS:

0.72

SMCWX:

0.04

Коэф-т Сортино

DDLS:

1.12

SMCWX:

0.34

Коэф-т Омега

DDLS:

1.16

SMCWX:

1.04

Коэф-т Кальмара

DDLS:

1.02

SMCWX:

0.07

Коэф-т Мартина

DDLS:

3.65

SMCWX:

0.43

Индекс Язвы

DDLS:

3.25%

SMCWX:

6.49%

Дневная вол-ть

DDLS:

16.14%

SMCWX:

18.54%

Макс. просадка

DDLS:

-36.80%

SMCWX:

-61.27%

Текущая просадка

DDLS:

0.00%

SMCWX:

-26.36%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью 1.25%.

DDLS

С начала года

8.49%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

10.87%

1 год

11.56%

5 лет

13.95%

10 лет

N/A

SMCWX

С начала года

1.25%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-1.33%

1 год

0.74%

5 лет

5.31%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDLS и SMCWX

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDLS и SMCWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDLS c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SMCWX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и SMCWX

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SMCWX в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.49%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.46%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.59%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и SMCWX

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и SMCWX

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.70%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...