PortfoliosLab logo
Сравнение DDLS с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDLS и SMCWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDLS и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.76%
56.62%
DDLS
SMCWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDLS:

0.68

SMCWX:

-0.12

Коэф-т Сортино

DDLS:

1.04

SMCWX:

-0.04

Коэф-т Омега

DDLS:

1.14

SMCWX:

1.00

Коэф-т Кальмара

DDLS:

0.94

SMCWX:

-0.05

Коэф-т Мартина

DDLS:

3.36

SMCWX:

-0.34

Индекс Язвы

DDLS:

3.25%

SMCWX:

6.15%

Дневная вол-ть

DDLS:

16.19%

SMCWX:

18.39%

Макс. просадка

DDLS:

-36.80%

SMCWX:

-61.27%

Текущая просадка

DDLS:

-0.04%

SMCWX:

-31.45%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -5.76%.


DDLS

С начала года

4.13%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.07%

1 год

11.68%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

SMCWX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.09%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDLS и SMCWX

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
График комиссии DDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDLS: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDLS и SMCWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDLS c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDLS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDLS: 0.68
SMCWX: -0.12
Коэффициент Сортино DDLS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDLS: 1.04
SMCWX: -0.04
Коэффициент Омега DDLS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDLS: 1.14
SMCWX: 1.00
Коэффициент Кальмара DDLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDLS: 0.94
SMCWX: -0.05
Коэффициент Мартина DDLS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDLS: 3.36
SMCWX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SMCWX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.12
DDLS
SMCWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и SMCWX

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SMCWX в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.64%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.46%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и SMCWX

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-31.45%
DDLS
SMCWX

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и SMCWX

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеют волатильность 10.85% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
11.39%
DDLS
SMCWX