PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с EPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.67%/yr vs 9.68%/yr for EPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -7.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDLS имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции EPI немного впереди с 9.68%.

DDLS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.70%
3 года*
17.27%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.67%

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.43%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DDLS and EPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.49

The correlation between DDLS and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и EPI

Секторы
DDLS
EPI

Промышленность

25.1%
9.9%

Финансовые услуги

12.9%
23.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.6%

Сырьевые материалы

8.0%
14.2%

Технологии

7.8%
8.3%

Недвижимость

6.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Энергетика

3.2%
16.4%

Здравоохранение

2.7%
5.8%

Коммунальные услуги

2.0%
8.3%

Промышленность

DDLS
25.1%
EPI
9.9%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
EPI
7.6%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
EPI
14.2%

Технологии

DDLS
7.8%
EPI
8.3%

Недвижимость

DDLS
6.3%
EPI
0.9%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
EPI
3.5%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
EPI
2.0%

Энергетика

DDLS
3.2%
EPI
16.4%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
EPI
5.8%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOGDDLS с ASCI
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DDLS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDLSEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.50

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.63

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.45

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

-1.05

+7.73

DDLS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDLS и EPI

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-66.21%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-16.88%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-21.89%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-21.89%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-50.29%

+13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-15.84%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-18.64%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.33%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и EPI

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 4.47% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.49%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.15%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.21%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.26%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.30%

-4.71%

Сравнение комиссий DDLS и EPI

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и EPI

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and EPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.49%) compared to DDLS (4.47%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.68% vs 9.67% for DDLS. On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.68% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DDLS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for EPI.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.84% for EPI.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор