PortfoliosLab logo
Сравнение DDLS с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDLS и EPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDLS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.76%
172.74%
DDLS
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDLS:

0.68

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

DDLS:

1.04

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

DDLS:

1.14

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

DDLS:

0.94

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

DDLS:

3.36

EPI:

0.08

Индекс Язвы

DDLS:

3.25%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

DDLS:

16.19%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

DDLS:

-36.80%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

DDLS:

-0.04%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%.


DDLS

С начала года

4.13%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.07%

1 год

11.68%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.25%

5 лет

23.23%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDLS и EPI

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии DDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDLS: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDLS и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDLS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDLS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDLS: 0.68
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино DDLS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDLS: 1.04
EPI: 0.17
Коэффициент Омега DDLS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDLS: 1.14
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара DDLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDLS: 0.94
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина DDLS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDLS: 3.36
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.04
DDLS
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и EPI

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.64%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.46%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и EPI

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-11.55%
DDLS
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и EPI

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
8.03%
DDLS
EPI