PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.99% соответственно.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between DDLS and IDOG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between DDLS and IDOG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDLS и IDOG

Секторы
DDLS
IDOG

Промышленность

25.1%
11.7%

Финансовые услуги

12.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.5%

Сырьевые материалы

8.0%
10.0%

Технологии

7.8%
8.5%

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.9%

Энергетика

3.2%
10.7%

Здравоохранение

2.7%
9.3%

Коммунальные услуги

2.0%
10.0%

Промышленность

DDLS
25.1%
IDOG
11.7%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
IDOG
11.0%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
IDOG
9.5%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
IDOG
10.0%

Технологии

DDLS
7.8%
IDOG
8.5%

Недвижимость

DDLS
6.3%
IDOG

-

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
IDOG
9.4%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
IDOG
9.9%

Энергетика

DDLS
3.2%
IDOG
10.7%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
IDOG
9.3%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
IDOG
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с ASCI
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

DDLS vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.68

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.58

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.51

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

19.31

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.68

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DDLS и IDOG

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-37.32%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-6.47%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-13.92%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.31%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-37.32%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.47%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.93%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.84%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и IDOG

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.89%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.13%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.09%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.33%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.61%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.45%

-1.86%

Сравнение комиссий DDLS и IDOG

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и IDOG

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and IDOG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 9.73% for DDLS. On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.42% for IDOG.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SS&C. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор