PortfoliosLab logo
Сравнение DDLS с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDLS и AVDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DDLS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.95%
45.48%
DDLS
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDLS:

-0.11

AVDV:

-0.10

Коэф-т Сортино

DDLS:

-0.05

AVDV:

-0.03

Коэф-т Омега

DDLS:

0.99

AVDV:

1.00

Коэф-т Кальмара

DDLS:

-0.14

AVDV:

-0.12

Коэф-т Мартина

DDLS:

-0.53

AVDV:

-0.44

Индекс Язвы

DDLS:

3.08%

AVDV:

3.90%

Дневная вол-ть

DDLS:

14.31%

AVDV:

16.68%

Макс. просадка

DDLS:

-36.80%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DDLS:

-11.66%

AVDV:

-14.17%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью -5.10%.


DDLS

С начала года

-7.97%

1 месяц

-10.73%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-2.20%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

-5.10%

1 месяц

-12.24%

6 месяцев

-9.03%

1 год

-2.21%

5 лет

13.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDLS и AVDV

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии DDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDLS: 0.48%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDLS и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDLS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDLS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDLS: -0.11
AVDV: -0.10
Коэффициент Сортино DDLS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DDLS: -0.05
AVDV: -0.03
Коэффициент Омега DDLS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDLS: 0.99
AVDV: 1.00
Коэффициент Кальмара DDLS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
DDLS: -0.14
AVDV: -0.12
Коэффициент Мартина DDLS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DDLS: -0.53
AVDV: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.10
DDLS
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и AVDV

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности AVDV в 4.54%


TTM202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
4.12%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.46%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
4.54%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и AVDV

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.66%
-14.17%
DDLS
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 7.55%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
9.13%
DDLS
AVDV