PortfoliosLab logo
Сравнение DDLS с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDLS и ISVL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDLS и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.08%
27.46%
DDLS
ISVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDLS:

0.68

ISVL:

0.80

Коэф-т Сортино

DDLS:

1.04

ISVL:

1.22

Коэф-т Омега

DDLS:

1.14

ISVL:

1.17

Коэф-т Кальмара

DDLS:

0.94

ISVL:

1.15

Коэф-т Мартина

DDLS:

3.36

ISVL:

3.23

Индекс Язвы

DDLS:

3.25%

ISVL:

4.43%

Дневная вол-ть

DDLS:

16.19%

ISVL:

18.03%

Макс. просадка

DDLS:

-36.80%

ISVL:

-30.48%

Текущая просадка

DDLS:

-0.04%

ISVL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 11.54%.


DDLS

С начала года

4.13%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.07%

1 год

11.68%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

ISVL

С начала года

11.54%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

7.63%

1 год

15.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDLS и ISVL

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.


График комиссии DDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDLS: 0.48%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDLS и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDLS c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDLS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDLS: 0.68
ISVL: 0.80
Коэффициент Сортино DDLS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDLS: 1.04
ISVL: 1.22
Коэффициент Омега DDLS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDLS: 1.14
ISVL: 1.17
Коэффициент Кальмара DDLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDLS: 0.94
ISVL: 1.15
Коэффициент Мартина DDLS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDLS: 3.36
ISVL: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.80
DDLS
ISVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и ISVL

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ISVL в 3.51%


TTM202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.64%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.46%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и ISVL

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
DDLS
ISVL

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и ISVL

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 10.85%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
12.37%
DDLS
ISVL