PortfoliosLab logo
Сравнение DDLS с DLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDLS и DLS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.76%
72.74%
DDLS
DLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDLS:

0.68

DLS:

0.72

Коэф-т Сортино

DDLS:

1.04

DLS:

1.08

Коэф-т Омега

DDLS:

1.14

DLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

DDLS:

0.94

DLS:

0.94

Коэф-т Мартина

DDLS:

3.36

DLS:

2.50

Индекс Язвы

DDLS:

3.25%

DLS:

4.77%

Дневная вол-ть

DDLS:

16.19%

DLS:

16.66%

Макс. просадка

DDLS:

-36.80%

DLS:

-63.09%

Текущая просадка

DDLS:

-0.04%

DLS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 9.09%.


DDLS

С начала года

4.13%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.07%

1 год

11.68%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

DLS

С начала года

9.09%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

7.32%

1 год

12.74%

5 лет

10.84%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDLS и DLS

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии DDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDLS: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDLS и DLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDLS c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDLS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDLS: 0.68
DLS: 0.72
Коэффициент Сортино DDLS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDLS: 1.04
DLS: 1.08
Коэффициент Омега DDLS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDLS: 1.14
DLS: 1.15
Коэффициент Кальмара DDLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDLS: 0.94
DLS: 0.94
Коэффициент Мартина DDLS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDLS: 3.36
DLS: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.72
DDLS
DLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DLS

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DLS в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.64%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.46%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.95%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DLS

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
DDLS
DLS

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DLS

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
10.19%
DDLS
DLS