Сравнение GWW с WM
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GWW in Industrial Distribution, WM in Waste Management. Over the past 10 years, GWW returned 21.41%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 21.41% против 15.36% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 21.41%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам GWW и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 30.92% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between GWW and WM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between GWW and WM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$62.37B
WM:
$88.75B
GWW:
$37.26
WM:
$6.91
GWW:
35.32
WM:
31.76
GWW:
2.04
WM:
2.60
GWW:
3.42
WM:
3.49
GWW:
15.87
WM:
8.86
GWW:
$18.38B
WM:
$25.41B
GWW:
$7.20B
WM:
$5.61B
GWW:
$2.82B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. WM — Ранг доходности на риск
GWW
WM
Сравнение GWW c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.36 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.79 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и WM
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -77.85% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -16.70% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -18.14% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -18.14% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -30.07% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -10.24% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -17.69% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 7.58% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и WM
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.85%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.13% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 14.08% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 19.03% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 18.62% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 19.54% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и WM
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и WM
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and WM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to GWW (4.85%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs WM's -77.85%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор