Сравнение GWW с PH
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GWW in Industrial Distribution, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 21.17% против 24.75% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам GWW и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between GWW and PH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.45 |
The correlation between GWW and PH shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
PH:
$113.04B
GWW:
$37.26
PH:
$27.11
GWW:
35.01
PH:
32.58
GWW:
2.02
PH:
1.37
GWW:
3.39
PH:
5.40
GWW:
15.73
PH:
7.26
GWW:
$18.38B
PH:
$20.99B
GWW:
$7.20B
PH:
$7.81B
GWW:
$2.82B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. PH — Ранг доходности на риск
GWW
PH
Сравнение GWW c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 5.17 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и PH
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -66.92% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -19.34% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -26.79% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -28.64% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -54.68% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.48% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -15.33% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 6.34% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и PH
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.59% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 18.60% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 24.62% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 28.61% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 31.69% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и PH
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и PH
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and PH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (5.59%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор