Сравнение GWW с PEP
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GWW returned 22.03%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 22.03% против 5.36% соответственно.
GWW
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 36.42%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 22.03%
- Всё время*
- 15.17%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам GWW и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 36.42% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between GWW and PEP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between GWW and PEP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$64.74B
PEP:
$185.04B
GWW:
$37.36
PEP:
$7.65
GWW:
36.70
PEP:
17.71
GWW:
2.12
PEP:
6.13
GWW:
3.56
PEP:
1.92
GWW:
16.54
PEP:
8.39
GWW:
$18.38B
PEP:
$96.90B
GWW:
$7.20B
PEP:
$52.29B
GWW:
$2.82B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. PEP — Ранг доходности на риск
GWW
PEP
Сравнение GWW c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.09 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.21 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и PEP
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -73.92% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -19.03% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -29.17% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -30.32% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -30.32% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -22.77% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -13.66% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 8.07% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и PEP
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 7.52%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.71% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 16.57% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 21.63% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.77% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 19.84% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и PEP
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и PEP
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and PEP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to GWW (7.52%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs PEP's -73.92%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор